Grupo Bollinger Sobrecompra

O Bollinger Bands b System Uma maneira popular de construir um sistema de reversão médio é usar Bandas Bollinger para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e a variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bollinger Bands b para determinar quando um mercado ascendente se atrasa temporariamente. O sistema pressupõe que um mercado em uma tendência de alta que seja temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente. O sistema possui dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve negociar acima da média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas para mercados que estão atualmente em tendência de aliança. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Uma vez que estas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que estar negociando abaixo do seu SMA de 200 dias e depois fechar com um b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria então realizada até o b fechar abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que duplica as posições se o mercado se fechar com um b abaixo de 0,2 em dias adicionais enquanto mantém uma posição longa. O inverso deste funciona também para o lado curto. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos Sair Curto Quando: Resultados Backtesting Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Ao longo desse tempo, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais longos, o que é um tamanho significativo de amostra. Sobre esses negócios, o sistema produziu uma taxa de ganhos de 76,5 e uma relação de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, então este não é definitivamente um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de ganhos para 80,7 e também aumentou a relação de lucro para 0,91. Ao negociar o largo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Desses negócios, 82 eram lucrativos e a relação de lucro era de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma relação de lucro de 0,95. Negociações curtas O sistema publicou resultados semelhantes em suas negociações de lado curto durante esse mesmo período de tempo. Sinalizou 606 negócios curtos, que produziram uma taxa de ganhos de 70,1 e uma relação de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois elevou a taxa de vitórias para 75,4 e saltou a relação de lucro para 1,34. Análise do sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o Bollinger Band b System produz uma taxa de vitoria muito impressionante. É preciso obter pequenos lucros nos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão médios em que escrevi, existe um tremendo risco de arruinar com base na desvantagem de qualquer posição determinada. Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando uma perda de parada inicial para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso impactaria os resultados globais. É possível que, enquanto uma perda de parada, tire o sistema do comércio que acabe por eliminá-lo, mas quantos trocos também parariam, o que eventualmente passaria a se tornar rentável Um dos aspectos positivos desse tipo de sistema É que está fora do mercado com mais frequência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados ao fazer com que o sistema troquasse outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco enquanto estiver fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Band B aplicado ao SPY diariamente. Olhando para o gráfico SPY atual, podemos ver que essa estratégia continuaria a funcionar bem este ano. O preço foi negociado acima dos 200 dias de SMA durante todo o ano, e podemos ver claramente três negócios lucrativos que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 durante pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada com lucro poucos dias depois na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa de 154 e teria sido encerrado cerca de 158 alguns dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que negocia. O b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída e o mercado havia trocado até 157. No início de julho , O b finalmente disparou após 0,8 e o sistema teria abandonado a posição em torno do break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands foram desenvolvidos pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios-padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão utilizadas para Bollinger Bands são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio. B é um derivado de Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço for negociado na faixa mais baixa, e seu valor será 1 quando o preço for negociado na banda superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a banda inferior pelos diferentes entre as bandas superior e inferior. B (preço 8211 banda inferior) (banda inferior da banda superior 8211) O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão de um mercado que está sendo sobrecompra ou sobrevenda. Derek Phelps diz que seus resultados parecem encorajadores. Eu sou um adepto do desenvolvedor Ninja e melhorando as características comerciais das estratégias automatizadas. Vou codificar seu algorythim com alguns aprimoramentos e enviar-lhe (este site) os resultados e a estratégia de trabalho quando (se) bem-sucedido. Desejo-me a sorte Andrew Selby diz que é bastante difícil usar opções em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você deve decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve para comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles também podem tornar os resultados muito mais lucrativos. Derek Phelps diz sucesso Um aumento de dez vezes na rentabilidade. Eu testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos anterior com esses resultados8230 Resumo: my. jetscreenshot1371920130822-mtkq-265kb Criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos e a mesma série agora retorna8230 Resumo: my. jetscreenshot1371920130822- Lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3.01, Rentável 75 (3 out of 4 trades), Average Trade 630. Como você pode ver, aumentamos consideravelmente o número de negociações feitas pelo padrão configurações. Para limitar as entradas ruins inerentes à atração de muitos mais negócios, limitou-me a usar apenas os dois controles (Bollb e SMA) delineados na especificação original, com algumas novas torções, uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos , E uma função SMA Slope para restringir negociações quando o declive é inferior a -30. Como I8217m um comerciante de Forex e meu corretor não fornecem dados de Futuros, eu lhe enviarei a estratégia para testar em sua outra série de preços mencionada em seu artigo, juntamente com um artigo que escrevi detalhando o desenvolvimento de estratégias. Eu não tive o tempo (motivação para testar ainda mais com estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas dobrou o indicador Bollb em outra estratégia completa que escrevi que possui extensas funções de gestão incluídas para que você realize mais testes, se quiser. Obrigado pela idéia, Eu gostei do desafio Derek 8211 que atrativo. Gostei muito de compartilhar os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos. É o mesmo que dizer que você tem um período rápido e um período curto, inicialmente lido Como um período de negociação longa e vice-versa, mas isso não me fez sentido. Os analgésicos gostam de mostrar proclamando que os mercados se tornaram overbought ou oversold. Infelizmente, alguns de nós parecem entender o que esses termos realmente significam ou o que Devemos fazer quando surgirem esses momentos de verdade. Devemos correr para as colinas porque um mercado é comprado demais, ou talvez carregar o barco porque é sobrevendido. E como sabemos quando um de nossos tr Adesão pode ser presa de uma dessas condições extremas A melhor maneira de entender os mercados de sobrecompra ou sobrevenda é estudar a natureza da oferta e da demanda. Em qualquer momento, um grupo finito de compradores e vendedores está disponível para agir em uma determinada ação. A atividade comercial dessa multidão geralmente permanece dentro de limites bastante estreitos. Mas os desequilíbrios se desenvolvem ao longo do tempo e forçam um lado a puxar o gatilho, às vezes prematuramente. Isso usa esse lado do mercado e desperta mecanismos de preços que favorecem o outro lado. Bollinger Bands oferece uma ferramenta eficaz para medir as condições do overboughtoversold. Observe como a Nvidia (NVDA: Nasdaq - notícia - comentário - pesquisa - análise) desencadeia uma reversão de curto prazo cada vez que os bares de preços são colocados fora dos extremos das Bandas de Bollinger de 20 dias. Essas bandas externas dizem aos comerciantes do swing que esperam uma reversão antes que a evidência real apareça no gráfico de preços. Isso permite que eles obtenham saídas de alto lucro, enquanto o resto da multidão é capturado no momento. É importante notar que os mercados overboughtoversold são relativos ao prazo de um comerciante. No gráfico NVDA, algumas reversões foram simples retrocessos na tendência subjacente, enquanto outros representaram as principais voltas do mercado. É de vital importância para os comerciantes definir seu período de espera antes de reagir a balanços de preços de curto prazo. Os principais lucros serão perdidos ao planejar o comércio em um período de tempo, mas executá-lo em outro. Stochastics representa o clássico oscilador overboughtoversold. Infelizmente, a maioria dos comerciantes não entende como interpretar a informação que fornece. A pior coisa que você pode fazer é saltar apenas porque os estocásticos atingem um extremo alto ou baixo. A maioria dos lucros de balanço comercial são registrados nos estágios iniciais dos mercados de sobrecompra ou sobrevenda. Claro, isso é onde a maior parte do risco é também. Use padrões simples de duplo-topo ou duplo para identificar as reversões conduzidas por condições de sobrecompra ou sobrevenda. Os melhores sinais ocorrem quando o estocástico faz uma baixa baixa (ou mais baixa) e se expande na direção oposta. Esse tipo de padrão geralmente será concluído antes da mudança de preço, e deve ser atualizado sem esperar por uma confirmação adicional. Uma única barra de preços pode mudar tudo. O comércio de ações com um alcance médio baixo e alto através da maioria das condições do mercado. Quando este intervalo se expande bruscamente após uma tendência prolongada, ele emite um alto sinal de overbought-oversold. O que exatamente isso significa Primeiro, quando uma barra de preços se expande em um novo processo, é o início de algo e não um sinal de inversão. Mas quando um estoque rampas de um nível de preço para outro, e depois aparece uma barra de expansão, prepare-se para fechar a loja com pressa. Os comerciantes devem lidar com a relatividade dos mercados overboughtoversold. Um índice de força relativa (RSI) de longo prazo do Wilders realmente leva a casa neste ponto vital. Ele capta amplos ciclos de movimento do mercado, e pode permanecer em níveis de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. Tal como acontece com o indicador estocástico, segure o solo até que RSI mostre sinais definitivos de mudança na outra direção. Isso geralmente vem quando ele cai abaixo (elevadores acima) da linha de extensão. Mesmo assim, compare o RSI com o padrão de preços para determinar se um turno importante, ou simples retrocesso, está em andamento. Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais os preços se movam para a banda superior, quanto mais o mercado for excedido, e quanto mais os preços se movem para a banda baixa, mais vendem o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço da direção pode se mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo As Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo a divergência média (MACD), volume no balanço e índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as Bandas Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que dão aos investidores maior probabilidade de sucesso.